تقلب التداول: استراتيجية فس الأساسية جعلت إتف المتطورة باستمرار و إتن السوق من السهل بشكل لا يصدق لتاجر التجزئة المتوسط أن يكون الوصول إلى الكثير من الأسواق المختلفة التي كانت مخصصة للمحترفين التجار. وبفضل هذا التوافر الجديد، جاء تدفق كبير من الاستراتيجيات والأفكار للنهج الكمية لهذه الأسواق. وقد أتاح إنشاء شركة فكس إتن للتجار التجزئة القدرة على تداول تقلبات السوق. التجار الذين استخدموا ببساطة فيكس كمؤشر عام للسوق أصبحوا الآن قادرين على التداول الفعلي لهذا المؤشر. و فس يجعل تقلب التداول خيارا للتجار التجزئة. جاي وولبرغ يعطينا فكرة فريدة لاستراتيجية التداول. جاي وولبرغ من التداول تداولت فولاتيليتي استراتيجية لتداول فس استنادا إلى إشارات من العائد فس الأسبوعية لفة (وري) ومتوسط متحرك بسيط 10 يوما. قواعد هذه الفكرة بسيطة للغاية: هناك اثنين 8220halves8221 من هذه الاستراتيجية التجارية: 1) كونها قصيرة فسوفكسي (أو طويلة زيفسفكسي) كلما كانت وري أقل من المتوسط المتحرك، و 2) كونها طويلة فسوفكسي (أو زيف قصيرة) كلما كان وري فوق المتوسط المتحرك. وقال انه يوفر لنا المعلمات باكتستينغ له: I8217ve باكتست الاستراتيجيات بشكل منفصل ل 8220 شورت فس فقط 8221 و 8220 لونغ فكس 8221 فقط من بداية فس (1302009) من خلال 12102013. يتم اتخاذ نقاط اتخاذ القرار باستخدام البيانات يوم 8217s إغلاق (يمكن الاطلاع على الصفقات الفردية في التحليل هنا ). Jay8217s يعود الجانب القصير تبدو واعدة جدا: لفس قصيرة فقط: ولكن له الجانب الطويل يعود aren8217t مربحة: لفترة طويلة فس فقط: كما ترون، يبدو أن الجانب القصير من هذه الاستراتيجية أن يكون لها حافة، ولكن الجانب الطويل don8217t كومة تماما فوق. يستمر جاي من خلال توفير الرسوم البيانية التي تبلغ عوائد الصفقات الفردية. ويشير أيضا إلى أن العديد من الصفقات الجانبية الطويلة بدأت مربحة، لكنها أعادت مكاسبها وتحولت إلى خسائر طفيفة. نظريته هي أن تنفيذ وقف زائدة من شأنه أن يحمي هذه الأرباح، وجعل استراتيجية جانبية طويلة ناجحة. بالإضافة إلى إضافة توقف زائدة، وأود أيضا أن يكون من الغريب أن نرى كيف أن إضافة مرشح الاتجاه على المدى الطويل من شأنه أن يؤثر على العائدات. وأتساءل كم من صفقاته خاسرة وقعت على الجانب الخطأ من المتوسط المتحرك البسيط 100 أو 200 يوم. مرة أخرى، لدينا استراتيجية يمكن تطويرها إلى شيء فريد ومربح. ومع ذلك، في هذه المرحلة هو في الأساس مجرد فكرة مثيرة للاهتمام. ترك الرد إلغاء الرداستراتيجيات لتقلب التجارة بشكل فعال مع فيكس شيكاغو مجلس الخيارات تبادل مؤشر تقلب السوق، والمعروفة باسم فيكس. تقدم للمتداولين والمستثمرين نظرة على طيور العين في الوقت الحقيقي من الجشع ومستويات الخوف، مع توفير لمحة عن توقعات الأسواق لتقلب في 30 يوم تداول المقبل. وقد أدخلت اللجنة في عام 1993، وسعت تعريفها بعد عشر سنوات، وأضفت عقدا مستقبلا في عام 2004. (للمزيد، اقرأ: الأسواق المالية: عند الخوف والطمع). وقد أثبتت الأوراق المالية القائمة على التقلبات التي أدخلت في عامي 2009 و 2011 شعبية كبيرة مع المجتمع التجاري، لكل من التحوط والمسرحيات الاتجاهية. وفي المقابل، كان لبيع وبيع هذه الصكوك أثر كبير على أداء المؤشر الأصلي، الذي تحول من تأخر إلى مؤشر رئيسي. يجب على التجار النشطين الحفاظ على الوقت الحقيقي فيكس على شاشات السوق الخاصة بهم في جميع الأوقات، ومقارنة المؤشرات الاتجاه مع حركة السعر على العقود الآجلة مؤشر الأكثر شعبية. وتولد علاقات التقارب بين هذه الأدوات سلسلة من التوقعات التي تساعد في تخطيط التجارة وإدارة المخاطر. (لمعرفة المزيد، انظر: قراءة اتجاهات السوق مع تحليل التقارب-التباعد). وتشمل هذه التوقعات: ارتفاع فيكس ارتفاع سامب 500 وناسداك 100 مؤشر الآجلة التباعد الهابط الذي يتوقع تقلص الشهية المخاطرة والمخاطر العالية لعكس الهبوطي. ارتفاع فيكس هبوط سامب 500 ومؤشر ناسداك 100 العقود الآجلة التقارب الهابط الذي يثير احتمالات لحد من الاتجاه الهبوطي هبوط فيكس هبوط سامب 500 وناسداك 100 مؤشر الآجلة التباعد الصاعد الذي يتنبأ تزايد الرغبة في المخاطرة وإمكانات عالية لعكس الاتجاه الصعودي. هبوط فيكس ارتفاع سامب 500 ومؤشر ناسداك 100 الآجلة التقارب الصاعد الذي يثير الاحتمالات ليوم الاتجاه الصاعد. العمل المتباينة بين سامب 500 ومؤشر ناسداك 100 الآجلة يقلل من الموثوقية التنبؤية، وغالبا ما ينتج انحرافات. والارتباك، وظروف محددة النطاق. يبدو الرسم البياني اليومي فيكس أشبه بمخطط كهربية من عرض السعر، مما يولد طفرات عمودية تعكس فترات الضغط المرتفع التي تسببها العوامل الحفازة الاقتصادية أو السياسية أو البيئية. من الأفضل مشاهدة المستويات المطلقة عند محاولة تفسير هذه الأنماط المتعرجة، وتبحث عن الانتكاسات حول والأرقام المستديرة الكبيرة، مثل 20 أو 30 أو 40 وبالقرب من قمم سابقة. أيضا إيلاء الاهتمام للتفاعلات بين المؤشر و إماس 50 و 200 يوما. مع أن هذه المستويات تعمل كدعم أو مقاومة. (للقراءة ذات الصلة، انظر: الزخم التداول مع الانضباط). تستقر فيكس في تحرك بطيء الحركة ولكن يمكن التنبؤ به بين الضغوطات الدورية، مع ارتفاع مستويات الأسعار أو التنحي ببطء مع مرور الوقت. يمكنك أن ترى هذه التحولات بوضوح على الرسم البياني الشهري فيكس عرض سما 20 شهرا دون السعر. لاحظ كيف بلغ المتوسط المتحرك ذروته بالقرب من 33 خلال سوق الدببة 2008-2009 على الرغم من أن المؤشر دفع ما يصل إلى 90. في حين أن هذه الاتجاهات على المدى الطويل لن تساعد في إعداد التجارة على المدى القصير أنها مفيدة بشكل كبير في استراتيجيات توقيت السوق، وخاصة في المواقف التي آخر ما لا يقل عن 6 إلى 12 شهرا. (لمعرفة المزيد، اقرأ: كيفية استخدام المتوسط المتحرك لشراء الأسهم). يمكن للتجار على المدى القصير خفض مستويات الضوضاء فيكس وتحسين التفسير اللحظي مع سما 10 بار وضعت على رأس المؤشر 15 دقيقة. لاحظ كيف يطحن المتوسط المتحرك أعلى وأقل في نمط الموجة الملساء الذي يقلل من احتمالات الإشارات الكاذبة. حان الوقت لإعادة تقييم المواقع عندما يتغير المتوسط المتحرك للاتجاه لأنه يسترجع انعكاسات وكذلك استكمال تقلبات السعر في كلا الاتجاهين. ويمكن أيضا استخدام خط السعر كآلية تحريك عند تجاوزه فوق المتوسط المتحرك أو دونه. العقود الآجلة فيكس توفر أنقى التعرض للمؤشرات صعودا وهبوطا ولكن مشتقات الأسهم اكتسبت قوية بعد مع حشد تجارة التجزئة في السنوات الأخيرة. هذه المنتجات المتداولة في البورصة (إتبس) تستخدم حسابات معقدة طبقات أشهر متعددة من العقود الآجلة فيكس إلى توقعات قصيرة ومتوسطة الأجل. وتشمل صناديق التذبذب الرئيسية: سامب 500 فيكس العقود الآجلة قصيرة الأجل إتن (فس) سامب 500 فيكس العقود الآجلة قصيرة الأجل إتن (فيكس) فيكس العقود الآجلة قصيرة الأجل إتف (فيكسي) فيكس العقود الآجلة متوسطة الأجل إتف (فيكسم) يمكن أن تكون الأرباح على المدى القصير تجربة محبطة لأنها تحتوي على التحيز الهيكلي الذي يجبر إعادة تعيين ثابت إلى الاضمحلال الأقساط الآجلة. ويمكن لهذا الكانتونو أن يمحو الأرباح في الأسواق المتقلبة، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى أداء المؤشر الأساسي بشكل حاد. ونتيجة لذلك، تستخدم هذه الأدوات على أفضل وجه في الاستراتيجيات الأطول أجلا كأداة تحوط، أو بالاقتران مع خيارات الخيارات الوقائية. (لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، انظر: 4 طرق للتجارة فيكس). وقد أدى مؤشر فيكس الذي تم إنشاؤه في التسعينات إلى مجموعة واسعة من المنتجات المشتقة التي تسمح للمتداولين والمستثمرين بإدارة المخاطر الناجمة عن ظروف السوق المجهدة. تأسست لين ييتس أوبتيونفو سيستمز قبل 30 عاما ولديها خبرة واسعة في تداول الأسواق. ولكن هذا النظام السهل للتجارة هو واحد من الأفكار التجارية الأكثر إثارة شهده في جميع سنواته بعد الأسواق. هذا النظام لا يتطلب منك أن تصبح دايترادر أو حتى تاجر نشط. سوف تتلقى رسائل البريد الإلكتروني لكل تنبيه التجارة بالإضافة إلى تقارير الحالة الشهرية. الذي لا يريد وسيلة سهلة لكسب المال في سوق الأسهم دون تعريض نفسك لمخاطر مفرطة. نظام التداول الذي لا يأخذ كل وقتك ويسمح لك بالنوم ليلا. مثل أي استراتيجية تداول أخرى في سوق الأسهم، تقلبات التداول إتنس هي مسألة توقيت، حيث أن الدخول والخروج في الأوقات المناسبة يمكن أن يكون الفرق بين الربح والخسارة. نظام التداول فس هو استراتيجية إضافية كبيرة للمستثمرين على المدى الطويل ومثالية لحسابات الجيش الجمهوري الايرلندي كذلك. حقوق النشر 169 2017 أوبتيونفو سيستمز إنترناشونال، Inc. جميع الحقوق محفوظة. 28100 أشلي سيركل 8226 سويت 102 8226 ليبرتيفيل، إيل 60048 8226 847-816-6610 هناك خطر كبير من الخسارة في تداول الأدوات المالية من أي نوع بما في ذلك الأسهم والعقود الآجلة والخيارات. يجب على العملاء النظر في جميع عوامل الخطر ذات الصلة، بما في ذلك وضعهم المالي الشخصي، قبل التداول. لا التجارة مع المال لا يمكن أن تخسر. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة.
No comments:
Post a Comment