اختبار للعثور على أفضل المتوسط المتحرك استراتيجية البيع من قبل الدكتور وينتون فيلت من أجل تطوير أو تحسين نظم التداول لدينا والخوارزميات، تجارنا في كثير من الأحيان إجراء التجارب والاختبارات والتحسينات، وهلم جرا. لقد اختبرنا عدة استراتيجيات بيع، ونحن الآن تقاسم بعض هذه النتائج. ر. دونشيان، النظام الذي يحدث فيه البيع إذا كان المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام يعبر دون المتوسط المتحرك ل 20 يوما. amp؛ وشارك ألين النظام الذي يحدث فيه البيع إذا كان المتوسط المتحرك لمدة 9 أيام يعبر دون المتوسط المتحرك ل 18 يوما. ويرى بعض التجار أنهم يتخلىون عن المكاسب التي يحققونها إذا استخدموا متوسطا أقصر طويلا. يفضل هؤلاء الأشخاص البيع إذا تجاوز المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام أدنى المتوسط المتحرك ل 10 أيام. وقد استخدم التجار اختلافات في هذه الأفكار (بعضها يشرح فوائد أحد الاختلافات والآخرين يرشحون فوائد أخرى). أخبرنا أحد المتداولين عن تقاطع المتوسطات المتحركة الأسية التي استمرت 7 أيام و 13 يوما. ولأن هذا النظام يبدو له بعض الاستحقاق، فقد أدرج في الاختبارات لأغراض المقارنة. وشملت الاستراتيجيات التي تشملها هذه السلسلة الخاصة من الاختبارات جميع الأنظمة المزدوجة التي كان المتوسط المتحرك الأقصر فيها يتراوح بين 4 أيام و 50 يوما، وكان المتوسط المتحرك الأطول بين المتوسط المتحرك القصير والطول 200 يوم. نحن هنا تقرير عن بعض من الأنظمة الأكثر شعبية وعلى الاختلافات في تلك النظم. بيع إذا كان ستوكرسوس بسيط 9-يوم المتوسط المتحرك يعبر دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 18 يوما، بيع إذا كان ستوكرسكوس بسيط المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام يعبر دون المتوسط المتحرك بسيط لمدة 18 يوما، بيع إذا كان ستوكرسكوس بسيط المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام يبيع المتوسط المتحرك المتحرك لمدة 19 يوما أقل من متوسطه المتحرك البسيط لمدة 19 يوما، بيع إذا كان المتوسط المتحرك لمؤشر ستوكرسكوس بسيط لمدة 9 أيام ينخفض دون متوسطه المتحرك البسيط لمدة 19 يوما، بيع إذا كان المتوسط المتحرك لمؤشر ستوكرسكوس بسيط لمدة 9 أيام يعبر دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوما، بيع إذا كان ستوكرسوس بسيط 10 أيام المتوسط المتحرك يعبر دون المتوسط المتحرك بسيط لمدة 20 يوما، بيع إذا ستوكرسكوس بسيط 4 أيام المتوسط المتحرك يعبر دون المتوسط المتحرك بسيط 18 يوما، بيع إذا ستوكرسكوس بسيط المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام يبيع المتوسط المتحرك المتحرك لمدة 18 يوما دون المتوسط المتحرك المتحرك البسيط ل 20 يوما، بيع إذا كان المتوسط المتحرك لبورصة ستوكرسكوس بسيطا لمدة 5 أيام يعبر دون المتوسط المتحرك المتحرك لمدة 20 يوما البسيط، e، بيع إذا كان ستوكرسكوس بسيط 5-يوم المتوسط المتحرك يعبر أقل من المتوسط المتحرك بسيط 9 أيام، بيع إذا ستوكرسكوس بسيط 4 أيام المتوسط المتحرك يعبر أقل من المتوسط المتحرك بسيط 9 أيام، بيع إذا ستوكرسكوس بسيطة 4 أيام المتوسط المتحرك المتحرك أقل من متوسطه المتحرك البسيط لمدة 10 أيام، بيع إذا كان المتوسط المتحرك لبورصة ستوكرسوس بسيطا لمدة 5 أيام ينخفض دون المتوسط المتحرك البسيط ل 10 أيام، بيع إذا كان المتوسط المتحرك الأسيوي ل 7 أيام في ستوكرسكوس يعبر دون التحرك الأسي لمدة 13 يوما المتوسط، البيع إذا كان المتوسط المتحرك لأسهم ستوكرسكوس الأسيوية لمدة 7 أيام ينخفض دون المتوسط المتحرك الأسي لمدة 14 يوما. أردنا تجنب كوتسورف-fitting. quot وهذا هو، أردنا لاختبار هذه الاستراتيجيات على مجموعة واسعة من الأسهم التي تمثل مجموعة متنوعة من الصناعات وقطاعات السوق. أيضا، أردنا أن اختبار على مجموعة متنوعة من ظروف السوق. لذلك، اختبرنا الاستراتيجيات على كل من حوالي 3000 أسهم على مدى فترة حوالي 9 سنوات (أو خلال الفترة التي تداول الأسهم إذا كان تداولها لأقل من 9 سنوات)، العوملة في اللجان ولكن ليس quotslippage. quot نتائج الانزلاق عندما أمر البيع هو 30 ولكن السعر الذي يتم تنفيذ البيع هو 29.99. في هذه الحالة، فإن الانزلاق سيكون واحدا بيني حصة. واستخدمت نفس استراتيجية كويبويكوت باستمرار لكل اختبار. وكان المتغير الوحيد هو قاعدة البيع. بالنسبة لكل استراتيجية، قمنا بإجمالي العائد على جميع الأسهم. أجرينا ما مجموعه 47،312 الاختبارات. وكانت الفكرة وراء هذه التجربة لمعرفة أي من هذه التخصصات بيع حققت أفضل النتائج في معظم الوقت لمعظم الأسهم. تذكر أن ربحية النظام الذي يتم تطبيقه على مخزون واحد (حتى لو كان هذا يتكرر ل 3000 أسهم كما في اختبارنا) لا ترسم الصورة كاملة. الربحية لكل وحدة من الوقت المستثمر هو وسيلة أفضل لمقارنة النظم. في إجراء هذا الاختبار في المخازن، طلبنا أن كل نظام اضطر إلى الانتظار للحصول على إشارة شراء جديدة في الأسهم التي يجري اختبارها. في واقع الحياة، يمكن للمتداول أن يقفز إلى أسهم أخرى مباشرة بعد البيع. وبالتالي فإن التاجر سيكون قليلا أو لا يوجد كوتيدوت كوتيدوت في انتظار إجراء عملية الشراء التالية. ومن ثم فإن وجود نظام أقل ربحا ولكنه يخرج من منصبه في وقت سابق يمكن أن يحقق أرباحا أكبر على مدى سنة من خلال إعادة استثماره في أمن مختلف بمجرد بيعه الأول. من ناحية أخرى، سيكون أداء أكثر فقرا إذا كان عليه أن ينتظر إشارة الشراء التالية على نفس الأسهم في حين أن نظام أبطأ آخر لا يزال عقد وكسب المال. وهكذا، فإن النظام الذي يلتقط 10 ربح في 20 يوما قد لا تقارن بشكل جيد مع نظام آخر الذي يلتقط فقط 7 الربح في الأيام ال 10 الأولى من نفس الخطوة ثم تبيع لاتخاذ موقف آخر في مكان آخر. يتم ترتيب مختلف أنظمة البيع أدناه في ترتيب الربحية. العمود الأيسر هو المتوسط المتحرك القصير والعمود الأوسط هو المتوسط المتحرك الطويل. وقد تم إنشاء إشارات البيع عندما تجاوز المتوسط القصير أدنى المتوسط الطويل. العمود الأيمن هو الربحية الإجمالية لجميع الأسهم المختبرة. والبند الرئيسي من المقارنة ليس هو الحجم الفعلي لكسب كل نظام بيع. وهذا من شأنه أن يختلف اختلافا كبيرا مع تركيبات نظام كوتيبويكوت و كوتسلكوت مختلفة. نحن لم نختبر لربحية أي نظام كامل، ولكن بالنسبة للجدارة النسبية لمختلف النظم كوتسلكوت بمعزل عن التخصصات كوتيبويكوت الأمثل منها. كما ترون من الجدول، فإن البيع عندما كان المتوسط المتحرك ل 9 أيام متجاوزا المتوسط المتحرك ل 18 يوم لم يكن مربحا عند البيع عندما تجاوز المتوسط المتحرك ل 10 أيام أدنى المتوسط المتحرك ل 20 يوما. دونشيانرسكوس كان متوسط المتوسط المتحرك لخمسة أيام من المتوسط المتحرك ل 20 يوما أكثر ربحية من المتوسط المتحرك ل 9 أيام من متوسط ال 18 يوما. وكانت جميع الاختبارات متطابقة. وكان المتغير الوحيد هو الجمع بين المتوسطات المتحركة المختارة. وكان النظامان الأسيان في أسفل القائمة في الربحية. لا تقرأ هذا التقرير بدون قراءة تقرير المتابعة بالنقر على الرابط الموجود أسفل الجدول. لا يقدم الجدول سوى جزء من القصة. كما أن هذه الدراسة لم تكن محاولة لقياس الفعالية النسبية للأنظمة الكاملة. على سبيل المثال، R. C. قد يتفوق نظام Allen39s (كأنظمة كاملة) على أي من الأنظمة المذكورة أعلاه على الجدول التالي. نقطة الدخول في النظام لها علاقة كبيرة بالربح الذي تم الحصول عليه عند نقطة خروج النظام. وقد تم تجاهل نقاط الدخول من مختلف النظم في هذه الدراسة. تدعم هذه الدراسة فكرة أن جانب بيع نظام المتوسط المتحرك الثلاثي على أساس المتوسطات المتحركة 5 و 10 و 20 يوما من المرجح أن يكون أكثر ربحية من جانب البيع من نفس 4 و 9 و 18 - تحرك المتوسط المتوسط. وله ميزة إضافية تمكننا من مراقبة العبور الهبوطي للمتوسط المتحرك لمدة 5 أيام بالنسبة للمتوسط المتحرك ل 20 يوما. هذا الأخير هو نظام دونشيانسكوس، وهو نظام قوي في حد ذاته (كما يعطي إشارات في وقت سابق من إما 9-18 أو 10-20 مجموعات). لذلك، بما في ذلك المتوسطات المتحركة 5-، 10، و 20 يوما على المخططات لدينا يعطينا خيارا إضافيا. يمكننا استخدام نظام المتوسط المتحرك الثلاثي، 5-، 10، و 20 يوما لتوليد إشارات البيع لدينا أو يمكننا استخدام دونشيانسكوس 5-، 20 يوما نظام المتوسط المتحرك المزدوج. إذا كان نمط الأسهم لا تبدو أو كوتيفلكوت الحق لنا، فإن المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام عبر تعطينا خروج سابق. وإلا، يمكننا الانتظار ل 10-20 كروس. وبينما نستطيع التمييز بين الاختلافات بين النظم العليا، ينبغي أن نتذكر أن الفروق في صافي العائد الكلي على مدار فترة الاختبار كانت صغيرة جدا على أساس النسبة المئوية. على سبيل المثال، بلغ الفرق بين النظام الأعلى مرتبة والمرتبة الثامنة في المرتبة الثانية حوالي 2.4. إذا كنت انتشرت ذلك على مدى الوقت بأكمله من الدراسة، وكنت فيل نرى أن الاختلافات السنوية هي في الحقيقة صغيرة جدا. وفيما يتعلق بالنظم الكاملة، قد يكون النظام 9 - 18 يوما أكثر ربحية من النظام 10 أو 20 يوما أو نظام دونشيان. للحصول على هذه الاعتبارات والتعليقات والمعلومات الأخرى، يرجى الاطلاع على تقرير المتابعة: اختبار للعثور على أفضل المتوسط المتحرك استراتيجية البيع: التعليقات والملاحظات. الحصول على المزيد على هذا، ونرى قائمة من الدروس على التخصصات للمستثمرين والتجار. كوبيرايت كوبي 2008 - 2016 بي ستوكديسيبلينس أكا ستوك التخصصات، ليك الدكتور وينتون ورأى يحافظ على مجموعة متنوعة من الدروس المجانية، وتنبيهات الأسهم، ونتائج الماسح الضوئي في ستوكديسيبلينس لديها صفحة استعراض السوق في ستوكديسيبلينسماركيت-ريفيو ديه المعلومات والرسوم التوضيحية المتعلقة ما قبل الطفرة كوتسيتوبسكوت في ستوكديسيبلينستوك-تنبيهات والمعلومات وأشرطة الفيديو حول التقلبات المعدلة وقف الخسارة في ستوكديسيبلينستوب-الخسائر إشعار إلى مشرفي المواقع إذا كنت ترغب في نشر هذه المقالة على بلوق الخاص بك أو موقع الويب، يمكنك القيام بذلك إذا وفقط إذا كنت تلتزم شروط استخدام الناشر لدينا والاتفاقات. من خلال نشر هذه المقالة، فإنك توافق على الالتزام والالتزام ببنود الاستخدام والاتفاقيات الخاصة بنا. يمكنك قراءة شروط استخدام الناشر واتفاقياته بالنقر على الرابط التالي كوترمزكوت الأزرق. شروط الاستخدام جميع صفحات هذا الموقع محمية بموجب حقوق الطبع والنشر كوبيرايت كوبي 2008 - 2016 بي ستوكديسيبلينس لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور أو توزيعه بأي شكل من الأشكال بأي وسيلة. - ستوكديسيبلينس 1590 آدامز أفينو 4400 كوستا ميسا، كا 92628 أوسا. ينطوي التداول والاستثمار في أسواق الأوراق المالية على مخاطر الخسارة. هذا الموقع يوصي أبدا أن أي شخص شراء أو بيع أي أوراق مالية. وهو لا يعطي المشورة الاستثمارية الفردية. ولا شيء هنا يجب أن تفسر كما لو أنها تفعل. يجب على قراء محتوى هذا الموقع الحصول على نصيحة من محترف مرخص بشأن استثماراتهم الشخصية. سوف ستوكديسيبلينس لن تكون مسؤولة عن أي خسارة التي تنتج عن استخدام المعلومات المقدمة على هذا الموقع. ملاحظة هامة باستخدام هذا الموقع، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية. نراهم عن طريق النقر على الروابط الخاصة بهم بالقرب من أسفل القائمة على الجانب الأيسر من كل صفحة. وهو أفضل نتائج الاختبار المتوسط المتحرك تكشف الحقيقة في هذا المنصب اختبر تسعة متوسطات متحركة مختلفة من أجل معرفة أفضل المتوسط المتحرك للتداول . يتم اختبار اثنين من الاستراتيجيات والأسواق المختلفة. النتائج قد مفاجأة لك. ما هي المعدلات المتحركة المتوسطات المتحركة تحسب متوسط سعر الأمن على عدد محدد من الفترات أو الأيام وأنها 8217 أداة شعبية للغاية يستخدمها التجار لتحديد الاتجاه العام. تتحرك المتوسطات على نحو سلس بيانات الأسعار الماضية بحيث يمكن للمتداولين رؤية أكثر موضوعية الاتجاه الأخير. أنها تصفية الضوضاء مما يجعل من الاسهل بكثير لمعرفة ما اتجاه السوق يتجه. تحريك متوسط عمليات الانتقال إن الطريقة الأكثر شيوعا لاستخدام المتوسطات المتحركة هي البحث عن متوسط عمليات الانتقال، وقد تم استخدام هذه التقنية من قبل العديد من أتباع الاتجاه الناجحين. عندما يتقاطع المتوسط المتحرك السريع (مثل المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام) فوق المتوسط المتحرك البطيء (مثل المتوسط المتحرك لمدة 20 يوما) فإنه يشير إلى اتجاه صعودي جديد يحدث وهو إشارة صاعدة لمتتبع الاتجاه، شراء السوق. عندما يعبر المتوسط المتحرك السريع مرة أخرى تحت المتوسط البطيء للحركة، فإنه يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قد وصل إلى نهايته وأن هناك اتجاه هبوطي جديد في مكانه. هذه إشارة هبوطية لمتتبع الاتجاه، تخبرهم بإغلاق تجارتهم الطويلة أو تقصير السوق. أكبر مشكلة في المتوسطات المتحركة المشكلة الأكبر في المتوسطات المتحركة (مثل جميع المؤشرات الفنية) هي أنها مؤشرات متخلفة. وبما أنها تقوم بعمل حساب يستند إلى بيانات الأسعار السابقة، فإنها يمكن أن أقول لكم من أي وقت مضى فقط ما حدث في الماضي وليس في المستقبل. وكلما طال النظر في نظرة إلى الوراء (أو عدد من دايسبيريودس المستخدمة في الحساب) أكثر تأخرا المؤشر سيكون. على سبيل المثال، سيكون المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام أكثر استجابة للتحركات السعرية الأخيرة من 200 يوم. ومع ذلك، وبسبب هذا، فإن المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام سيكون أيضا أكثر وضوحا بكثير، مما يلغي تأثير المتوسط المتحرك في المقام الأول. وبالتالي، فإن جميع المتوسطات المتحركة هي مفاضلة بين الضوضاء والفارق الزمني. أسرع MA8217s الاستجابة للاتجاهات الجديدة بسرعة لكنها تظهر المزيد من الضوضاء وتؤدي إلى المزيد من ويباهاوس. أبطأ MA8217s هي أفضل في تمهيد الضوضاء لكنها يمكن أن تكون في وقت متأخر للعثور على اتجاهات جديدة. أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة بسبب هذا التبادل بين الضوضاء والفارق الزمني، حاول عدد من التجار تحسين حساب المتوسط المتحرك البسيط. المتوسط المتحرك البسيط هو سهل إلى حد ما لحساب وبالتالي يتم تنفيذ المؤشر من قبل جميع منصات التداول تقريبا. في الوقت الحاضر، كل ما عليك القيام به هو النقر على زر ويمكن رسم المتوسط المتحرك على الرسم البياني للسعر الخاص بك. ومع ذلك، من خلال جعل الحساب أكثر تعقيدا، وقد حاول العديد من المطورين للتوصل إلى إصدارات أسرع وأكثر سلاسة، وتهدف إلى تتبع الاتجاهات بشكل أفضل. في بقية هذه المقالة، سوف أذهب من خلال تسعة أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة وبعد ذلك سنضعها على المحك على بيانات سوق الأسهم التاريخية لمعرفة أي واحد هو الأفضل. يظهر المتوسط المتحرك الأول 8 معا المتوسط المتحرك الأسي (إما) لقد رأينا بالفعل كيف يحسب المتوسط المتحرك البسيط بحيث يعرف المتوسط المتحرك التالي الأكثر شعبية بالمتوسط المتحرك الأسي (إما). يعمل المتوسط المتحرك الأسي بنفس طريقة المتوسط المتحرك البسيط ولكنه يعطي وزنا أكبر للتحركات السعرية الأحدث. (يتم ترجيح بيانات أسعار أكثر حداثة بطريقة أسي). وبالتالي فهي قادرة على الاستجابة بشكل أسرع للاتجاهات الجديدة ولكن يمكن أن يؤدي بالتالي إلى المزيد من الانطباعات. و إما هو أيضا بشعبية كبيرة ومتاحة على جميع منصات التداول والتحليل الفني تقريبا. المتوسط المتحرك الأسي المزدوج (ديما) كما يوحي الاسم، المتوسط المتحرك الأسي المزدوج (ديما) هو نسخة أسرع من المتوسط المتحرك الأسي. على الرغم من أن حساب يستند في الواقع على حد سواء بسيط ماجستير و إما المزدوج. وقد قام باتريك مولوي بتطوير هذا المؤشر في مقال نشرته مجلة "ترادرس" في شباط / فبراير 1994. الشيء الأكثر أهمية هو أن نلاحظ أن هذا هو المتوسط المتحرك الذي يتفاعل بسرعة لتحركات الأسعار الجديدة. المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي (تيما) كما هو الحال مع ديما، تم تطوير المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي (تيما) أيضا من قبل باتريك مولوي. وهي تتكون من مركب من إما، ديما و إما الثلاثي. على هذا النحو، فإنه يقلل بشكل كبير من تأخر ويتفاعل بسرعة لتحركات الأسعار الجديدة. و تيما يمكن أن تكون سريعة جدا بحيث يمكن أيضا تجاوز السوق، وهو ما يعني أنه يذهب في بعض الأحيان بعيدا جدا ويتحرك وراء العمل السعر الأخير. هذا هو الجانب السلبي آخر لاستخدام ماس سريع. ويلدرز المتوسط المتحرك (ويلدرس) تم تطوير المتوسط المتحرك وايلدرز من قبل J. ويليس وايلدر في كتابه عام 1978: المفاهيم الجديدة في أنظمة التداول التقنية. ويحسب المؤشر بتغيير صيغة المتوسط المتحرك الأسي الأصلية. بدلا من استخدام الصيغة الأصلية إما 2 (n1)، حيث n هو عدد الأيام، يستخدم ويلدرز حسابا مختلفا قليلا مع إما من 114. والنتيجة من هذا هو أن المتوسط المتحرك وايلدرز أبطأ قليلا من إما ولكن أسرع من سما. مع هذه الصيغة، وما 27 يوما ما يعادل إيما 14 يوما. المتوسط المتحرك المرجح (وما) تم تصميم المتوسط المتحرك المرجح (وما) للعثور على الاتجاهات بشكل أسرع ولكن بدون انحرافات. يتم احتساب it8217s بضرب كل نقطة بيانات بنسبة مختلفة ثم يأخذ مجموع كل تلك المنتجات. وهذا يجعلها أسرع من إما العادية. الحساب هو معقد جدا، وذلك باستخدام الصيغة الثانية، حيث n هو البسط اليوم و d هو عدد الثلاثي. يمكنك أن ترى كيف يعمل هنا. المتوسط المتحرك المتوسط الأدنى (الانحدار الخطي) يسمى المتوسط المتحرك المتوسط الأدنى في بعض الأحيان بالمتوسط المتحرك لنقطة النهاية و 8217 ثانية استنادا إلى الانحدار الخطي. في جوهرها، خط الانحدار الخطي هو متوقع إلى الأمام مما سيحدث إذا استمر الانحدار إلى الأمام. يمكنك أن ترى ذلك حساب 8217s هنا. المتوسط المتحرك للبدن (هما) تم تطوير المتوسط المتحرك هال (هما) من قبل آلان هال في محاولة لخلق متوسط متحرك سريع وسريع الاستجابة وبتخفيض متخلف. ووفقا لهول، فإن 8282 أقصى حلا يلغي التأخر تماما ويدير لتحسين التجانس في نفس الوقت. 8221 و هما معقدة إلى حد ما لحساب حتى تتمكن من قراءة المزيد عن الطريقة هنا. هذا هو المتوسط المتحرك الذي نادرا ما يتم العثور على منصات التداول الشعبية ولكن يعتبر من قبل البعض أن يكون مؤشرا جيدا جدا. غوبي المتوسط المتحرك المتعدد (غما) المتوسط المتحرك المتعدد غوبي (غما) يختلف عن المتوسطات الأخرى التي تمت مناقشتها هنا لأنها مزيج من عدة معدلات متحركة أسي في آن واحد. لأنه قد مصلحة القراء، وسوف اختبار طريقة غما كذلك ولكن بطريقة مختلفة للآخرين. لذلك سوف أذهب لفترة طويلة عندما وثيقة يعبر غما. للاختبار، سأستخدم المعلمات التالية إما: 3، 5، 7، 10، 12، 15، 30، 35، 40، 45، 50، 60. كما هو مبين في الرسم البياني أدناه: غوبي متوسط متحرك متعدد. وهو أفضل المتوسط المتحرك يظهر أول 8 متوسطات متحركة تم رسمها معا الآن بعد أن ناقشنا المتوسطات المتحركة المختلفة يمكننا البدء في وضعها على المحك لمعرفة المتوسطات المتحركة الأكثر فعالية في إيجاد وتداول الاتجاهات. وتجدر الإشارة في هذه المرحلة إلى أن الاختبارات ليست مصممة للعثور على إعدادات مثالية ولكن للحصول على فكرة تقريبية بشأن أي المتوسطات المتحركة تعمل بشكل أفضل. سيتم تشغيل اختبارين مختلفين، مقارنة طويلة الأمد ومتحركة كروس أوفر على مؤشر سامب 500، واختبار محفظة. 1. سامب 500 اختبار كروس قواعد هذا الاختبار بسيطة. سنشتري سامب 500 كلما ارتفع المتوسط المتحرك بشكل أسرع فوق المتوسط المتحرك البطيء، مما يشير إلى اتجاه تصاعدي. سوف نبيع موقفنا عندما يعبر المتوسط المتحرك السريع مرة أخرى تحت. لكل نوع متوسط متحرك، سيتم اختبار اثنين من عمليات الانتقال المختلفة لمدة 5 أيام لمدة 20 يوما كروس أوفر و 50 يوما من اليوم كروس أوفر (المعروف أيضا باسم الصليب الذهبي). في حالة المتوسط المتحرك المتعدد غوبي، سنشتري سامب 500 عندما يغلق الإغلاق فوق كل خط متوسط متحرك ويبيع عند إغلاق الحاجز مرة أخرى تحت كل خط. سيتم تعيين رأس المال المبدئي عند 10،000 وسوف تكون العمولات 0.01 للسهم الواحد. سيكون حجم الموقف 100 مع عدم وجود الرافعة المالية. سيكون المؤشر المستخدم هو سبس من بيانات نورغيت بريميوم وسيتم تشغيل الاختبار من 112000 إلى 112015. وسيتم احتساب جميع المتوسطات المتحركة باستخدام سعر الإغلاق وسيتم إجراء مخارج الإدخالات في اليوم التالي المفتوح (بعد حدوث التقاطع). نأمل أن يؤدي هذا إلى بعض النتائج المثيرة للاهتمام. سامب 500 كروس أوفر كما يمكنك أن ترى من الجدول، كان أفضل المتوسط المتحرك ل كروس أوفر 520 يوم ليكون المتوسط المتحرك وايلدرز. أنتجت وايلدرز ما العائد السنوي المركب من 2.11 مع الحد الأقصى للسحب من -33 إعطاء نسبة كارمد من 0.06. وكان المتوسط الأسوأ أداء هو في الواقع المتوسط المتحرك هال. وبالنظر إلى المتوسط المتحرك ل 50200 يوم، كان المتوسط المتحرك الأفضل هو المتوسط المتحرك الأسي الذي أعطى عائد سنوي قدره 5.96 مع الحد الأقصى للسحب -17. وكان المتوسط المتحرك الأسوأ أداء مرتبطا بين المتوسط المتحرك ل هال والمتوسط المتحرك المتوسط. 2. سامب 100 محفظة اختبار هذا الاختبار سوف تكون هي نفسها كما أعلاه إلا أننا سوف يكون تشغيل 10-موقف طويل فقط نظام محفظة و لدينا ووتش قائمة سيكون سامب 100 الكون من الأسهم (التي تشمل المكونات التاريخية). كلما كان ما السريع يعبر ما بطيئة على الأسهم في الكون، ونحن سوف شرائه وإضافته إلى المحفظة. كلما يعبر مرة أخرى تحت، ونحن سوف تبيع الأسهم، وسوف تسقط من المحفظة. سيتم إجراء إنتريسكسيتس في اليوم التالي مفتوحة وسيتم ترتيب إشارات مكررة من قبل مؤشر القوة النسبية (14) مؤشر (أقوى الأسهم يفضل أولا). وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون سعر السهم أكثر من 2. سيتم تعيين العمولات عند 0.01 للسهم الواحد وسيتم تقسيم الأسهم بدءا لدينا بالتساوي بين كل موقف (محفظة متساوية المرجح). سامب 100 محفظة نتائج الاختبار: كما ترون من الجدول، كان أفضل المتوسط المتحرك ل 520 يوم كروس هو المتوسط المتحرك الأسي (إما) الذي أعطى العائد السنوي المركب من 3.6 والحد الأقصى للسحب من -34، مما أدى إلى كارمد من 0.11. وكان المتوسط المتحرك الأسوأ أداء هو المربعات الصغرى. وبالنظر إلى المتوسط المتحرك 50200، كان المتوسط المتحرك الأفضل أداء هو المتوسط المتحرك الأسي المزدوج (ديما) بنسبة كارمدد 0.29 وعائد سنوي قدره 9.89. وكان أسوأ أداء استراتيجية غما. الاستنتاجات عند النظر في مجموعة من النتائج، فإنه واضح 8217s أننا يمكن أن تأتي إلى استنتاجين. أولا، يعمل متوسط الانتقال على المدى الطويل بشكل أفضل من عمليات الانتقال على المدى القصير. ويرجع ذلك على الأرجح إلى أنها تنتج عددا أقل من الرسوم. ثانيا، يبدو أن المتوسطات المتحركة الأحدث والأكثر تعقيدا ليست أفضل في إيجاد اتجاهات من المتوسطات المتحركة التقليدية. ولا شك أن مطوري المؤشرات سوف يصرون على تغيير معلماتهم، لتعكس بشكل أفضل كيفية استخدام منتجهم. قد تكون هناك بعض الحقيقة لذلك. ولا يقصد بالضرورة استخدام مؤشرات مثل غما والمربعات الصغرى على هذا النحو. ومع ذلك، فإن تغيير المعلمات في مثل هذه الطريقة يمكن تفسيره على أنه منحنى المناسب وسوف يؤدي إلى تحليل لا يمكن الاعتماد عليها. شخصيا، النتائج تؤكد ما اعتقدت طوال الوقت. المتوسطات المتحركة البسيطة تعمل فقط وكذلك المتوسطات المعقدة في إيجاد الاتجاهات، والمتوسط المتحرك الأسي الموثوق هو الأفضل. شكرا لقرائتك. قد ترغب أيضا: جب ماروودباكتستينغ المتوسطات المتحركة لماذا المتوسطات المتحركة كمتداول أو مستثمر، والسبب الوحيد للتحقيق المتوسطات المتحركة هو اكتساب المعرفة لزيادة الأرباح. ومثل العديد من المؤشرات الفنية الأخرى، فإن المتوسطات المتحركة تهدف إلى مساعدتنا على معرفة حالة السوق بشكل موضوعي في أي وقت من الأوقات. هذا يساعدنا على رؤية من خلال مشاعر اليوم واتخاذ قرارات عقلانية، والتي we8217re قال سيؤدي إلى أرباح أكبر و أقل خسائر على المدى الطويل. المتوسطات المتحركة (ماس) سلسة سلسلة من الأسعار للأسهم. وغالبا ما تستخدم المؤشرات الرئيسية لتحديد اتجاه اتجاه السوق، وتصنف كمؤشر للاتجاه التالي. هذا يعني no1217t أن ما هو فقط للمستثمرين على المدى الطويل 8211 التجار على المدى القصير استخدامها أيضا. ويمكن استخدام المتوسطات المتحركة لفحص الأسهم للمرشحين الجيدين، وفرص شراء إشارة، وتقديم إشارات البيع. لماذا باكتست 8211 قصة الهدف من باكتستينغ هو معرفة ما إذا كان المتوسطات المتحركة حقا تؤدي إلى نتائج أفضل وما هي الطرق الواعدة لتطبيق ماس. اسمحوا لي أن أقول لكم قصة قصيرة. وبينما كنت أجمع النتائج الخاصة بأحد مشاكل تقرير باكتستينغ المتوسط المتحرك، حدث لي زيارة صديق. في منزلها، جئت عبر بعض المواد القراءة من وسيط الأسهم الخصم المعلن عنها جيدا. في ذلك كان المقال الذي ينصح عملائها لاستخدام طول متوسط متحرك معين تطبيقها بطريقة معينة للحصول على أفضل النتائج. كان لي اختبارات شاملة الحق أمامي وأنا يمكن أن أقول لكم أن طريقة وسيط 8217s لم تحصل على أفضل النتائج على الرغم من أنها لم تذكر طول ما هو مفيد بطرق أخرى. كان لي في نتائج اختبار يدي التي أظهرت أن الطريقة التي السمسار تطبيق المتوسط المتحرك كان معدل فوز أسوأ من خط الأساس عند اختباره على 7147 أسهم أكثر من 14 عاما من بيانات سوق الأسهم. ومن الواضح أن وسيط 8217t تشغيل هذا النوع من الاختبار. it8217s تصل إلى العملاء 8211 لنا 8211 إلى دفاع لأنفسنا ومعرفة ما يعمل مقابل ما doesn8217t. كيفية حساب ماوس عند باكتستينغ المتوسطات المتحركة، والقرار الأول هو كيفية حساب المتوسط المتحرك. هل تريد متوسط متحرك بسيط (سما) أو شيء مصمم لتتبع السعر بشكل أفضل مثل المتوسط المتحرك الأسي (إما) قد تفكر في تجربة لمقارنة معدلات الفوز للمتوسطين المختلفين. لقد فعلت ذلك فقط قبل بضع سنوات، وبينما أنا don8217t لديها نتائج لنشر، جئت بعيدا مع فكرة أن itn8217t تحدث فرقا كبيرا ما إذا اخترت سما أو إما 8212 مجرد اختيار واحد واستخدامها باستمرار. لذلك لهذا المشروع، اخترت استخدام المتوسطات المتحركة بسيطة لأنني أراهم المذكورة في التعليق في معظم الأحيان. للقيام في الواقع الحساب، واعتمدت على المدمج في وظيفة التي جاءت مع ترادستاتيون. (اختيار محرك باكتستينغ هو قرار آخر الذي هو عام بما فيه الكفاية لكتابة عن في آخر آخر.) كيفية استخدام ماس التالي تحتاج إلى تثبيت أسفل بالضبط كيف تريد تطبيق المتوسطات المتحركة. كيف سوف تفسر العلاقة بين السعر والمتوسط المتحرك ما هي القواعد التي ستستخدمها لاتخاذ قرار بشأن متى تشتري وتبيع أنت دون 8217t يجب أن تقرأ طويلا عن الأسهم قبل أن تأتي عبر إشارة صعودية لتداول الأسهم فوق المتوسط المتحرك ل 200 يوم أو المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما، أو حتى المتوسط المتحرك لمدة 10 أو 20 يوما. أو نصيحة حول شراء الأسهم لأنها تعبر المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما أو 200 يوم. هذه هي قواعد مهمة لاختبار في محرك باكتستينغ. ثم هناك 8217s المتوسط المتحرك كروس 8211 طريقة الكلاسيكية للتحليل الفني. وهذا يجعل ثلاث طرق متميزة لاستخدام المتوسطات المتحركة لاختبار. وإذا أخذنا في الاعتبار المزيد من العمق، فإن بعض النصوص التجارية تتحدث عن منحدر المتوسط المتحرك. إذا كنت العودة إلى الجبر والنظر في ما كخط، للعثور على المنحدر الخاص بك سوف تختار نقطتين على الخط وتطبيق الصيغة المعتادة ((X2-X1) (Y2-Y1)). وهذا يطرح السؤال حول كيفية التفريق بين النقطتين اللتين يمكن أن تحدث فرقا في النتائج. حقا، منذ يتم استخدام ما لتحديد الاتجاه، ونحن نريد فقط أن نعرف إذا كان منحدر صعودا أو هبوطا. ثم يمكننا تبسيط الحساب كله من خلال ملاحظة أنه إذا كان السعر فوق المتوسط المتحرك، فإنه يجب سحب المتوسط لأعلى، وسعر أقل من ما سحبه لأسفل. وبالتالي سبب آخر لاختبار فعالية السعر فوق المتوسط المتحرك. إعدادات المعلمة بمجرد أن تقرر كيفية استخدام ما، تحتاج إلى اختيار مجموعة من أطوال مختلفة لاختبار. حذار من الإفراط في التحسين. في مكان ما هناك رجل مع نتائج باكتستينغ تظهر 3895 مكاسب أو أيا كان استخدام مجرد المتوسط المتحرك الصحيح. سيئة للغاية أنه doesn8217t تعرف ما ما سوف تنتج تلك النتائج في المستقبل. أن أقول، تحتاج إلى محاولة أكثر من طول واحد للتأكد من أن النتائج الخاصة بك aren8217t حظ. التزم بإعدادات الإعدادات الافتراضية أو الإعدادات التي تسمعها عن معظم الوسائط. العثور على إعداد المعلمة الكمال واحد لن تجعلك غنيا. العثور على مجموعة من إعدادات جيدة وقوية فقط قد تفعل قدرا كبيرا من الخير على الرغم من. كمسألة عملية عندما باكتستينغ تسمح ما يكفي من البيانات تأخر قبل القياس. يجب أن تبدأ جميع الاختبارات قياس في نفس المكان لمقارنة التفاح إلى التفاح بين أطوال ماجستير مختلفة. على سبيل المثال، إذا اخترت 8217re متوسطا متحركا لمدة 200 يوم، فسيستغرق أول 200 يوم من البيانات لحساب النقطة الأولى من المتوسط المتحرك. وهذا يعني أن اليوم الأول الذي يمكن أن يكون لديك إشارة هو 200 يوما في مجموعة البيانات. لإجراء مقارنة عادلة مع المتوسط المتحرك ل 10 أيام، يجب التأكد من عدم احتساب أي إشارات من المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام قبل أن يكون 200 يوم جاهزا للذهاب. لحسن الحظ ترادستاتيون لديه طريقة لضبط 8220Maximum عدد من الحانات الدراسة سوف مرجعية 8221 في 8220Properties للجميع 8221 الاستراتيجيات التي تجبر المحرك باكتستينغ الانتظار قبل فترة طويلة قبل جدولة البيانات. المزيد من الأرباح من شراء أو بيع قواعد المتوسط المتحرك، وعلى وجه الخصوص المتوسط المتحرك قواعد كروس، وغالبا ما تناقش كنظام انعكاس. وهذا يعني أن إشارة واحدة، ويقول ما عبور صعودا هو إشارة شراء ومن ثم العكس، ويقول خطوط ما تعبر، ليست فقط إشارة بيع ولكن أيضا الزناد للذهاب قصيرة. نظريا، أن 8217s على ما يرام ولكن الكثير من الناس لا يرغبون في تقصير السوق. انهم يبحثون عن تقنيات لمساعدتهم على شراء وربما بيع. حتى الشخص الذي يبيع بانتظام ويبيع قصيرة قد تستخدم تقنيات مختلفة للشراء والبيع. لهذه الأسباب، فمن 8217s الحكمة لاختبار إشارات شراء بشكل منفصل عن إشارات البيع. هذا يشكل معضلة لأنه 8217s من الصعب تقييم إشارة شراء في عزلة. طريقة واحدة للقيام بذلك هي استخدام مخارج توقيت 8211 وهذا هو، الخروج من التجارة أو بيع الأسهم بعد فترة معينة من الزمن ينقضي. اخترت تشغيل كل باكتست ثلاث مرات مع ثلاث مرات مختلفة مخارج لأن مختلف الناس لديهم أنماط مختلفة والاحتياجات المختلفة. لإنتاج نتائج باكتستينغ مفيدة للتجار البديل، أنا الخروج بعد 2 أيام. لنموذج التجار الموقف، 20 يوما. لتلبية احتياجات المستثمرين النشطين، باكتستينغ يحمل كل موقف لمدة 200 يوما. هذا يعطي وسيلة لعزل إشارات شراء ومعرفة مدى فائدة المتوسط المتحرك هو لتخزين المشترين من مزاجات مختلفة. تحتاج إلى تحديد الخير شيء أكثر أهمية جدا للنظر إذا كنت باكتستينغ المتوسطات المتحركة لمعرفة مدى ما يفعلونه في سوق الأسهم: كيف سوف تعرف ما هو جيد تحتاج معايير موضوعية للنجاح. ويعني ذلك تحديد الإحصاءات الرئيسية مثل معدل الربح، والانتظار، والمكاسب الافتراضية في رأس المال، وما إلى ذلك، وهو ما يعني أيضا وضع معايير للأداء المقبول في كل من هذه المجالات. مثال يوضح لماذا هذا مهم و لماذا 8217s ليس سهلا كما يظهر لأول مرة. قل اختباراتك تظهر معدل الفوز من 55 لمؤشر معين. وقد لا يكون ذلك جيدا إذا ارتفع 62 من جميع الأسهم خلال نفس الفترة. أو إذا ارتفع فقط 25 من الأسهم خلال تلك الفترة الزمنية، سيكون لديك 55 معدل الفوز تكون مذهلة. ما هو جيد يعتمد على كيف يقارن أداء خط الأساس في السوق في ظل نفس الظروف. يمكنك تنزيل نسخة مجانية من مشكلة خط الأساس للتقرير باكتستينغ ريبورت باسلين من خلال النقر هنا. للحصول على اختبار مفيد، يجب أن يكون لديك بيانات كافية لإجراء مقارنة صحيحة إحصائيا. في الحد الأدنى، وهذا يعني 30 الصفقات. حتى إذا كنت تتداول صك واحد فقط 8211 سهم واحد فقط أو زوج عمل واحد فقط 8211 وأعتقد أنه من المهم 8217s لاختبار استراتيجية التداول الخاصة بك على العديد من الصكوك المختلفة لإثبات متانة. ذهبت إلى أعلى مع مجموعة اختبار كبير للغاية 8212 7147 أسهم أكثر من 14 عاما 8212 للتأكد من أن نتائجي تنطبق في مجموعة واسعة من ظروف السوق. يمكنك الحصول على نسختك من تقاريري الخلفية حول متوسط إشارات الشراء من خلال النقر هنا.
No comments:
Post a Comment